李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元/份，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润为300美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格为100美元，李某亏损100美元Ⅲ.李某最大策略损失为200美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的股票价格为97美元
B
当到期时股票价格为100美元时，对于买入的看涨期权，会执行期权，买方收益=100－95－4=1（美元）；对于卖出的看涨期权，买入方不会执行期权，损失的是期权费2美元，而看涨期权空头获利2美元。因此，该投资者的利润=（1+2）×100=300（美元）。最大潜在利润=（X2－X1+2－4）×100=（100-95+2－4）×100=300（美元）。最大的损失=（－4+2）×100=－200（美元）。达到盈亏平衡时，该投资者的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=95+4－2=97（美元）。
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