关于套利定价理论（APT）和资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ.在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论（APT）和资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A
资本资产定价模型中对投资期、投资者类型、投资者预期等方面的假设都是套利定价模型中不做任何规定的。资本资产定价模型和套利定价模型对投资者类型的假定不同。前种模型假定了投资者属于风险回避型；而后者并没有对投资者对待风险的偏好做出规定。由此可见，套利定价模型在投资者群体上的实用性大大增加了。
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