试题出自试卷《《期货及衍生品基础》第九章股指期货及其他权益类衍生品》

A;B;C;D

为了避免股市下跌的风险，需要进行空头套期保值，应该卖出的期货合约数=现货总价值/ (期货指数点 ×  每点乘数）×β系数= 10^8/(3 645  ×  100)  ×  1. 1 = 302(份）。当股市下跌后，现货价值亏损：（当前的现货指数-未来的现货指数）/当前的现货指数×β系数×现货价值=（3 600-3 430)/3 600  ×  1. 1  ×  10^8=5 194 444(元）。期货合约盈利：（当前的期货合约指数-未来的期货合约指数） ×   合约数量 ×   每点价值=  (3 645-3 485) ×  100 ×  302 = 4 832 000(元）。