试题出自试卷《2023年5月统考期货从业《期货及衍生品基础知识》模考试卷》

问题1选项
A.由方差最小化的方法求得
B.最大程度地提高被保值资产的预期收益
C.最大程度地对冲被保值资产的价格风险
D.完全消除被保值资产的价格风险

A;C

最优套期保值比率的确定原则：即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。具体表现为整个资产组合收益的方差最小。当用来进行套期保值的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的良好近似值（A项正确）。套期保值的目的是规避现货价格波动的风险，而不是增加预期投资收益（B项错误，C项正确）。最优套期保值比率：能够最大程度的消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率（D项错误）。应用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值，要对股票组合进行套期保值，需要确定一个股指期货合约的数量，即确定最佳套期保值比率。