9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.6亿元，该组合对应于沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者为对冲股票市场下跌风险，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行套期保值。
D
套保合约数量＝β×[现货值/（期货合约指数×合约乘数）]，代入公式＝0.9×160000000/（3000×300）＝160，正确答案选D，排除ABC。
扫描微信二维码，添加您的专属老师为好友
您在考试中遇到任何问题，老师都会帮您解答
您希望我们通过哪种方式与您联系？
您已选择电话/微信/QQ的联系方式，课程顾问会尽快联系您！
您已选择微信联系方式，课程顾问会尽快添加您的微信，请您确认通过！
您已选择QQ联系方式，课程顾问会尽快添加您的QQ，请您确认通过！
您已选择电话联系方式，课程顾问会尽快联系您！
您已选择“不联系”，课程顾问不会主动联系您。如果后续您有需求，可以在个人中心主动添加销售微信或拨打客服电话：400-111-9811
