试题出自试卷《2024年上半年初级风险管理模考卷》

问题1选项
A.敞口分析
B.缺口分析
C.敏感性分析
D.久期分析

A

A项错误，外汇敞口分析不属于衡量利率变动的计量方法，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
C项，敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
D项，久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
B项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。 在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。