某日TF1609的价格为99.925,若对应的最便宜可交割国债价格为99.940,转换因子为1.0167.至TF1609合约最后交易日,持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481,持有期间利息为1.5085,则TF的理论价格为()。
A
实践中,用最便宜可交割国债净价代替国债现货价格,假定该国债至交割日期间没有券息支付,则国债期货理论价格为:国债期货理论价格=(最便宜可交割国债价格+持有国债资金占用成本-持有国债期利息收入)/转换因子
该国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=1/1.0167×(99.940+1.5481-1.5085)。A选项正确。
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