下列关于风险价值(VaR)与预期尾部损失(ES)的表述,最不恰当的是()。
C
巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标,提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下,超过风险价值水平的潜在损失均值,能够更审慎反映尾部损失风险。历史模拟法反映了风险因素统计规律,因此不需要任何分布假设,也无须计算波动率、相关系数等模型参数。
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