可交割国债的隐含回购利率(),在用于期货交割时对合约空头而言越有利。隐含回购利率()的国债容易成为最便宜可交割国债。
B
期货卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择最便宜、交割成本最低、对己方最有利的可交割国债进行交割,该债券就是最便宜可交割国债,通常称为最便宜可交割券(CTD)。常用“隐含回购利率法”寻找最便宜可交割券。理论上,最便宜可交割券是能够使投资者买入国债现货,持有到期交割最经济、获得收益率最高的国债。收益率一般用隐含回购利率(IRR)来衡量。IRR越高的国债价格越便宜,用于期货交割对合约空头越有利,隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债。故B项正确。
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