试题出自试卷《2023年期货从业统考《基础知识》真题回忆版及答案》

问题1选项
A.卖出20
B.买入20
C.卖出40
D.买入40

C

股票组合的β系数：β＝X₁β₁＋X₂β₂＋X₃β₃＋․...＋X_nβ_n（X表示资金比例，X_n表示第n个股票的资金比例且X₁＋X₂＋X₃＋․...＋X_n＝1；β_n表示第n个股票的β系数）
股票组合的β系数＝1/4×1.1＋1/4×1.45＋1/4×1.35＋1/4×1.3＝1.3。
买卖期货合约的数量＝β×现货总价值/（期货指数点×合约乘数）＝β×现货总价值/每张期货合约价值＝1.3×10000000/（1300×250）＝40手。某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，担心证券价格下跌，故应做股指期货卖出套期保值的操作。
C选项正确，故本题答案选C。