()A银行对某大型企业客户的评级为A- (对应的,该客户在银行贷款1亿元,该PD是1.52%),该笔贷款的违约损失率为45%,此外,该客户在A银行开立短期信用证2亿元,信用证适用的信用转换系数为20%,该客户为一般企业,适用()
A;B;D
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。采取权重法,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。计量各类表内资产的风险加权资产,应首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以风险权重;计量各类表外项目的风险加权资产,应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。预期损失是指银行承担的风险在未来一段时间内可能造成损失的均值。以信用风险为例,预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。AD两项正确,表内风险加权资产:1*100%=1亿,表外:2*20%*100%=0.4亿,风险加权资产为1.4亿,占用监管资本为1.4*10.5%=1470万。B项正确,预期损失=违约概率*违约损失率*违约风险暴露=1.52%*45%*1.4=95.76万元。
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