A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条直线，以下结论中正确的有（）。
A;B;C
可行域是一条直线，所以两个证券完全正相关，相关系数为1 ，组合无法分散风险；限制买空卖空，最小方差组合是全部投资于A证券；最高预期报酬率组合是全部投资于B证券。ABC正确。D项错误，有效集曲线上的投资组合，收益率会随着风险的增加而增加，所以不存在风险最小，收益率最高的组合。
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