试题出自试卷《2023年11.12下午（中级经济师金融）真题及答案【在线估分】》

问题1选项
A.流动性监管
B.监管部门的监督检查
C.最低资本要求
D.市场约束

问题2选项
A.核心一级资本充足率最低要求由2%提升至5.5%
B.限定一级资本只包括普通股和永久优先股
C.一级资本充足率最低要求由4%提高到6%
D.将监管资本划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本

问题3选项
A.流动性比例、流动性缺口率
B.流动性比例、净稳定融资比例
C.流动性覆盖率、净稳定融资比例
D.流动性覆盖率、流动性缺口率

问题4选项
A.提出“资本缓冲”要求
B.首次引入杠杆率监管指标
C.更加强调资本的质量和数量
D.减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为

第1题:B、C、D

第2题:A

第3题:C

第4题:D

第1题:

《巴塞尔协议Ⅱ》的内容体现在三大支柱上：
（1）最低资本要求。（2）监管部门的监督检查。（3）场约束。故正确的应该是BCD选项。
A选项，增加流动性监管是在《巴塞尔协议Ⅲ》里面。

第2题:

《巴塞尔协议Ⅲ》是对《巴塞尔协议Ⅱ》的发展和完善，主要体现在以下六个方面：
（1）重新界定监管资本。《巴塞尔协议Ⅲ》将原来的核心资本和附属资本重新界定，并区分为核心一级资本（主要包括普通股及留存收益）其他一级资本和二级资本（D选项正确）；限定一级资本只包括普通股和永久优先股（B选项正确）。核心资本要求被大大提升，原来的附属资本概念被弱化。
（2）提高资本充足率。《巴塞尔协议Ⅲ》规定，全球各商业银行必须将一级资本充足率的下限由4%提高到6%（C选项正确）；要求普通股权益资本最低比例由2%提升至4.5%。另外《巴塞尔协议Ⅲ》维持《巴塞尔协议Ⅱ》最低资本充足率8%不变。《巴塞尔协议Ⅱ》强调对分母—风险加权资产的计量，而《巴塞尔协议Ⅲ》则更加强调分子—资本的质量和数量。
（3）提出“资本缓冲”要求。《巴塞尔协议Ⅲ》规定，建立风险加权资产2.5%的储备资本和0-2.5%的逆周期资本缓冲；要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从8%逐步升至10.5%，普通股最低比例加资本留存缓冲比率在2019年以前由3.5%逐步升至7%。
（4）引入杠杆率监管指标。
（5）增加流动性监管要求。引入流动性覆盖率和净稳定融资比例，以强化对银行流动性的监管。
（6）安排充裕的过渡期。A选项不包括在列，是错误的。

第3题:

《巴塞尔协议Ⅲ》是对《巴塞尔协议Ⅱ》的发展和完善，主要体现在以下六个方面：
（1）重新界定监管资本。《巴塞尔协议Ⅲ》将原来的核心资本和附属资本重新界定，并区分为核心一级资本（主要包括普通股及留存收益）其他一级资本和二级资本；限定一级资本只包括普通股和永久优先股。核心资本要求被大大提升，原来的附属资本概念被弱化。
（2）提高资本充足率。《巴塞尔协议Ⅲ》规定，全球各商业银行必须将一级资本充足率的下限由4%提高到6%；要求普通股权益资本最低比例由2%提升至4.5%。另外《巴塞尔协议Ⅲ》维持《巴塞尔协议Ⅱ》最低资本充足率8%不变。《巴塞尔协议Ⅱ》强调对分母—风险加权资产的计量，而《巴塞尔协议Ⅲ》则更加强调分子—资本的质量和数量。
（3）提出“资本缓冲”要求。《巴塞尔协议Ⅲ》规定，建立风险加权资产2.5%的储备资本和0-2.5%的逆周期资本缓冲；要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从8%逐步升至10.5%，普通股最低比例加资本留存缓冲比率在2019年以前由3.5%逐步升至7%。
（4）引入杠杆率监管指标。
（5）增加流动性监管要求。引入流动性覆盖率和净稳定融资比例（C选项符合题意），以强化对银行流动性的监管。
（6）安排充裕的过渡期。ABD选项都是不符合题意的。

第4题:

ABC是属于2010年《巴塞尔协议Ⅲ》的内容。
2017年12月，巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ：危机后改革的最终方案》，其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架，标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素—资本工具合格标准、风险加权资产计量方法和资本充足率监管要求的改革。与2010年版的《巴塞尔协议Ⅲ》相比，2017年版《巴塞尔协议Ⅲ》致力于提升风险计量框架的可信度，加强各家银行使用内部模型法测算出的风险加权资产的可比性，同时还设定了风险加权资产的最低测算值，以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为（D选项符合题意）。此外，2017年版的《巴塞尔协议Ⅲ》对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率缓冲资本要求。