试题出自试卷《2023年12月16基金从业《证券投资基金》真题估分卷（更新中）》

问题1选项
A.詹森a只能针对相同风险等级的基金进行比较
B.夏普比率可能会产生错误的评价结论
C.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D.信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

D

A说法正确，詹森α指标仅能在相同风险等级的基金群体中可以比较，在不同风险等级的基金群体中不可比较；
B说法正确，夏普比例数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高，但是，当组合超额收益率为负数时，除以较大（小）的总风险时，夏普比率得到较小（大）的负数，基金业绩反而变得较佳（差），由此会产生错误的评价结论；
C说法正确，特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益收益；
D说法错误，信息比率是单位跟踪所对应的超额收益，信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差越小。
故本题答案选D。