试题出自试卷《2024年3月证券从业《金融市场基础知识》专场考试真题》

问题1选项
A.假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况
B.证券公司压力测试采用以定量分析为主的风险分析方法
C.压力情景主要包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件，开展重大业务以及进行利润分配等情形
D.证券公司在设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法

A;B;C;D

压力测试，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。风险因子必须波动到一定程度才能被称为压力情景。对于证券公司来说，具体指采用以定量分析为主的风险分析方法（B正确），测算压力情景下净资本和流动性等风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程，也包含对风控合规有效性的定性分析。压力情景主要包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件、开展重大业务以及进行利润分配等情形。C正确。根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感性分析，是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析，是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。证券公司在设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。D正确。历史情景法是指模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。A正确。假设情景法又包括归零压力情景方法、预期压力情景方法、预测压力情景方法。