假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产=1000亿元,负债=800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年。则该金融机构的久期缺口为( )。
A
来源:第五章风险管理第三节市场风险管理考法:久期缺口的计算银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 =5-(800/1000)×4=1.8故正确的选择A选项。BCD都是错误的。
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