试题出自试卷《2024年3月《证券投资顾问》考试真题》

问题1选项
A.投资者风险偏好
B.无风险收益率
C.因素的敏感度系数
D.对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

B;C;D

来源：第二章基本理论第五节资本资产定价理论
考法：套利定价理论的应用
套利定价模型的单因素模型为例：
均衡状态下，证券或组合的期望收益率具有下述构成形式：Eri=λ0+bi×λ1
Eri是证券i的期望收益率；λ0是与证券和因素F无关的常数；λ1是对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价。
那么利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道无风险收益率、因素的敏感度系数、对因素具有单位敏感性的因素风险溢价，即BCD选项。A选项不包括在内。