试题出自试卷《中级银行管理冲刺密卷4（最新））》

问题1选项
A.违约损失率
B.回收率
C.违约概率
D.违约风险暴露

A

违约：对手或者违约或者不违约，违约用违约概率来度量。
违约概率：债务人在未来一年时间内发生违约的可能性，为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者。
违约暴露：对手在违约时资产的经济价值或市值，也被称为信用暴露。
违约损失率（LGD）：某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（A正确）。
从贷款回收的角度看，LGD决定了贷款回收的程度，LGD = 1－回收率，如果违约造成的回收率仅有30％，那么违约损失为违约暴露的70％。