初级银行《风险管理》精华知识点3：风险限额的概念

初级银行《风险管理》精华知识点：风险限额的概念

01、含义：是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限：

a.最常用的风险事前控制的手段

b.有效传导风险偏好的重要工具

02、限额设定的维度：客户、行业、区域、产品

a.按约束的风险类型，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险限额

b.单个风险的分量限额、风险总量的限额（经济资本控制、RWA控制、双线控制）

c.集中度限额、VaR限额、止损限额

【判断题】在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）

【解析】限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

【答案】V

【单选题】下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A.风险限额是风险偏好传导的重要手段

B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上 （下）限

D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

【解析】在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参 考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

【答案】D