初级银行风险管理真题汇编四（13）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编四（13），供考生备考练习。

31、下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（ ）。

A、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B、计算量较小，且准确性提高速度较快

C、比历史模拟方法更精确和可靠

D、如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

试题答案："A","C","E"

试题解析：

蒙特卡罗模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。

32、下列关于超额备付金率的叙述，正确的有（ ）。

A、超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率

B、该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力

C、超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

D、超额备付金率越低，银行短期流动性越强

E、关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

D项，超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。

33、下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（ ）。

A、客户提取活期存款

B、投资债券被发行人提前赎回

C、客户提前偿还房屋贷款

D、银行提前终止理财产品

E、银行将投资债券回售给发行人

试题答案："B","C"

试题解析：

期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提 前兑付、贷款的提前偿还等。

34、下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。

A、组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B、组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

C、通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D、任何情况下都不允许超过组合限额

E、组合限额是商业银行资产组合层面的限额

试题答案："B","C","E"

试题解析：

组合限额管理是为了防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面， 从而有效地控制组合信用风险。A项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理；D项，在特殊情况下可以超过组合限额。

35、记入交易账户的头寸应当满足的基本要求有（ ）。

A、在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B、具有明确的交易市场秩序

C、能够完全对冲以规避风险

D、能够准确估值

E、具有明确的持有目的

试题答案："A","C","D"

试题解析：

交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足以 下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。

36、根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的职责有（ ）。

A、建立健全反洗钱内部控制制度

B、建立客户身份识别制度

C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

A、B、C、D、E五项均属于根据人民银行、银保监会有关规定，商业 银行在反洗钱管理方面的职责。

37、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（ ）。

A、衡量商业银行风险变化的程度

B、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

C、属于静态指标

D、表示为资产质量从前期到本期变化的比率

E、是风险监管核心指标的主要类别之一

试题答案："A","B","D","E"

试题解析：

风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

38、贷款重组应当注意的事项包括（ ）。

A、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

B、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

C、进入重组流程的原因

D、对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

E、是否属于可重组的对象或产品

试题答案："A","B","C","E"

试题解析：

贷款重组应当注意的事项包括：①是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；②为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。

39、下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ） 。

A、是市场对未来经济状况的判断

B、是市场对当前经济状况的判断

C、是对未来经济走势预期的结果

D、是对通货膨胀预期的结果

E、曲线形状与收益率之间没有直接关系

试题答案："B","C","D"

试题解析：

收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期，包括经济增长、通货膨账、资本回报等的结果。

40、有效的战略风险管理应当（ ）。

A、制定切实可行的实施方案

B、定期采取从上至下的方式进行

C、体现在商业银行的日常风险管理活动中

D、在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

E、全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。在整个管理过程中，商业银行应保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。