中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（8）

希赛小编为考生整理了中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编五（8），希望对大家备考中级银行从业资格考试风险管理会有帮助。

71、商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（ ），即进行资本评估。

A、资本充足水平

B、资产充足水平

C、盈利水平

D、风险管理水平

试题答案：A

试题解析：

根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。

72、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIB）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A、金融稳定理事会

B、世界银行

C、国出货币基金组织

D、巴塞尔委员会

试题答案：A

试题解析：

金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的 政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

73、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。

A、报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B、监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C、监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D、报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

试题答案：C

试题解析：

C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银 行资本水平和主要影响因素的变化趋势。

74、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A、银行业务创新不足

B、银行资产规模盲目扩张

C、市场过渡竞争

D、监管不到位

试题答案：B

试题解析：

国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原凶。我国商业银行长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”，导致商 业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。

75、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。

A、信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B、信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C、信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D、信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

试题答案：B

试题解析：

商业银行进行充分信息披露可以降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减 少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。

76、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。

A、市场竞争状况

B、业务经营的合法合规性

C、资本充足性

D、风险状况

试题答案：A

试题解析：

中国银保监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

77、某银行资产负债表如下表所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（ ）。

某银行资产负债表

A、交易性外汇敞口

B、非交易性外汇敞口

C、基准风险

D、收益率曲线风险

试题答案：B

试题解析：

非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。题中，相当于3亿美元的欧元贷款与5亿美元定期存款之间币种不匹配，存在非交易性外汇敞口。

78、下列关于Credit Risk +模型的说法，不正确的是（ ）。

A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

试题答案：B

试题解析：

Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

79、大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其（   ）的2.5%的风险暴露。

A、总资产

B、总资本

C、一级资本净额

D、总负债

试题答案：C

试题解析：

大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。

80、金融机构发行的资产管理产品不保障本金，产品结构较为复杂，可能使用杠杆，则该产品的风险等级为（ ）。

A、很低

B、适中

C、较高

D、高

试题答案：D

试题解析：

金融机构发行的资产管理产品不保障本金，产品结构较为复杂，可能使用杠杆，则该产品的风险等级为高；较高的风险等级为不保障本金，风险因素可能对本金产生较大影响，产品结构存在一定复杂性。