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[主观题]

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是

45元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。

A．0

B．5

C．-6

D．-5

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发布时间：2021-07-19

更多“某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是”相关的问题

第1题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为()元。

A.3

B.11

C.13

D.-3

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第2题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20

元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

A．13

B．6

C．一5

D．一2

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第3题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

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第4题

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是()元。

A.9

B.7

C.11

D.5

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第5题

甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨

期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看跌期权，多头对敲、空头对敲。

要求：

(1)投资者希望将净收益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)

(2)投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)

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第6题

下列有关期权价格表述正确的是()。 A.股票波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高B.执

下列有关期权价格表述正确的是（）。

A.股票波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低

C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低

D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

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第7题

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率

为25%，期权到期日为4个月。

(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；

(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；

(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

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第8题

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（)。

A.看跌期权时间溢价小于0

B.看涨期权处于实值状态

C.看跌期权处于虚值状态

D.看涨期权时间溢价大于0

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第9题

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有()

A.看涨期权处于实值状态

B.看涨期权时问溢价大于0

C.看跌期权处于虚值状态

D.看跌期权时间溢价小于0

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