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[主观题]

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率

为25%,期权到期日为4个月。

(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;

(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;

(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。

答案
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更多“某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率”相关的问题

第1题

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为()元。

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

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第2题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,且均为欧式期权,期限半年。目前该股票的价格为44元,看涨期权价格为3元,看跌期权价格为5元,到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为()元。

A.3

B.11

C.13

D.-3

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第3题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是20
元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

A.13

B.6

C.一5

D.一2

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第4题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是
45元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。

A.0

B.5

C.-6

D.-5

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第5题

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是()元。

A.9

B.7

C.11

D.5

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第6题

假如USD/GBP即期和远期汇率如表1-2所示。 下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。
假如USD/GBP即期和远期汇率如表1-2所示。

下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。 (a)180天期,执行价格为1.97USD/GBP,期权价格为2美分的欧式看涨期权; (b)90天期,执行价格为2.04USD/GBP,期权价格为2美分的欧式看跌期权。

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第7题

某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1
0%(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少?

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第8题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如
果无风险年利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()元。

A.0.30

B.0.31

C.0.45

D.0.46

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第9题

某投资者持有某股票期权的头寸,到期日标的股票的价格与期权利润的关系如下图所示,则该投资者所持有的头寸为()。

A、看涨期权多头

B、看跌期权多头

C、看涨期权空头

D、看跌期权空头

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