题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率
为25%,期权到期日为4个月。
(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;
(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
答案
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(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;
(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
第1题
A.13.11
B.6.89
C.14
D.6
第2题
A.3
B.11
C.13
D.-3
第3题
A.13
B.6
C.一5
D.一2
第4题
A.0
B.5
C.-6
D.-5
第5题
A.9
B.7
C.11
D.5
第6题
下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。 (a)180天期,执行价格为1.97USD/GBP,期权价格为2美分的欧式看涨期权; (b)90天期,执行价格为2.04USD/GBP,期权价格为2美分的欧式看跌期权。
第7题
第8题
A.0.30
B.0.31
C.0.45
D.0.46