—个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为()。

A.投资组合报告

B.风险分解“热点”报告

C.最佳投资组合复制报告

D.最佳风险对冲策略报告

A.投资组合保险策略将一部分资金投资于无风险资产，另一部分资金投资于风险资产

B. 投资组合保险策略随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，既保证了资产组合的最低价值，同时又不放弃资产升值潜力

C. 投资组合保险策略是一种静态策略

D. 投资组合保险策略是一种动态策略

A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险

A.当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B.当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C.当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

要求：

(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)确定证券市场线的斜率和截距；

(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；

(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。

(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；

(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；

(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。

A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险

B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险

C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险

D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大

A.3%

B.6%

C.9.6%

D.6.6%

要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。