根据投资组合理论，不同股票的投资组合可以降低风险，股票种类越多，风险越小，由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。（)

A．正确

B．错误

A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种

B.公司特有风险是不可分散风险

C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉

A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种

B.公司特有风险是不可分散风险

C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除．

D.当投资组合中股票的数量特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。

已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%.

要求：

（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。

（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

A.只承担市场风险，不承担公司特别风险

B.既承担市场风险，又承担公司特别风险

C.不承担市场风险，也不承担公司特别风险

D.不承担市场风险，但承担公司特别风险

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。

A．该组合的非系统性风险能完全抵销

B．该组合的风险收益为零

C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

如果投资组合包括全部股票，则投资者()。

A．不承担任何风险

B．只承担市场风险

C．只承担公司特有风险

D．既承担市场风险，又承担公司特有风险

如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成,则()。

A．该组合的系统性风险能完全抵销

B．该组合的风险收益为零

C．该组合不能抵销任何非系统风险

D．该组合的投资收益为50%

A.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

C.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

D.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险