当()时,期权内在价值为零。
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
第1题
A.标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权
B.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权
C.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权
D.标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
第2题
A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
第3题
A.做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
B.做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
C.做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权
D.做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权
第4题
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
第5题
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
第6题
A.交易者预期标的资产价格下跌,可卖出看跌期权
B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险
C.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸
D.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸
第7题
A.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C.标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
D.在期权有效期内,标的资产产生的红利使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
第8题
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
第9题
A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格
B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格
C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格
D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格