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[主观题]

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看

涨期权，执行价格为40元，期权费为2．5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

A. 8．5

B. 13．5

C. 16．5

D. 23．5

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发布时间：2021-07-19

更多“投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看”相关的问题

第1题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第2题

如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时()

A、卖出执行价格较高的看涨期权

B、买入执行价格较低的看涨期权

C、卖出执行价格较低的看跌期权

D、买入执行价格较高的看跌期权

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第3题

甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价

格为4元，该看涨期权的内在价值为()。

A.1

B.4

C.5

D.O

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第4题

有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股

票市价为30元，则下列计算错误的是()。

A.空头期权到期日价值为一5元

B.多头期权到期日价值5元

C.买方期权净损益为3元

D.卖方期权净损益为一2元

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第5题

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是()元。

A.9

B.7

C.11

D.5

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第6题

甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（)。

A.该看涨期权的内在价值是0

B.该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D.该看涨期权的内在价值是-5

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第7题

甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（)。

A.到期日股票价格高于59元

B.到期日股票价格介于50元至59元之间

C.到期日股票价格低于41元

D.到期日股票价格介于41元至50元之间

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第8题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为()元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第9题

当（）时，期权内在价值为零。

A.看涨期权行权价格＞标的资产价格

B.看涨期权行权价格＜标的资产价格

C.看跌期权行权价格＞标的资产价格

D.看跌期权行权价格＜标的资产价格

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