根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为零表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.β系数可用来衡量非系统风险的大小

B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

D.某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市插风险一致

A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险

A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0．5倍

B.无风险资产的β＝0

C.无风险资产的标准差＝0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零

B.β系数可用来衡量可分散风险的大小

C.证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

D.某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍

A.当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B.当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C.当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

A．β=0，说明该资产的系统风险为0

B．某资产的β＜0，说明此资产无风险

C．某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

D．某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

A.资本资产定价模型下，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的卢系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的卢系数