下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

A.标准差度量的是投资组合的非系统风险

B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值

C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

B.标准差度量的是投资组合的非系统风险

C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为零表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为零表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

A．β=0，说明该资产的系统风险为0

B．某资产的β＜0，说明此资产无风险

C．某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

D．某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

A.如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险

B.若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少

C.若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少

D.如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数