贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
第1题
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
第2题
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数等于1时,投资组合的系统风险等于市场风险
第3题
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
第4题
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
第5题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第6题
A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
C、若某投资组合的贝塔系数小于0,说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致
D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
第7题
A.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.贝塔系数度量投资的系统风险
第8题
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
第9题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险