题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%。证券B的期望收益率为
20%,标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
答案
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第1题
A.12.00%
B.13.50%
C.15.50%
D.27.00%
第2题
第3题
A.0.018
B.0.038
C.0.054
D.0.07
第4题
A.0.070
B.0.018
C.0.038
D.0.054
第5题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第6题
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的标准差为15%
C.最低的标准差为10%
D.最高的期望报酬率为8%
第7题
要求:
(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第8题
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
第9题