已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数 如下：

那么，组合P的期望收益为()。

A.A.5．50％

B.B.6．50％

C.C.7．50％

D.D.8．50％

预期收益率为18％，方差是0.04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。

要求：

(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：

①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的标准差为15%

C.最低的标准差为10%

D.最高的期望报酬率为8%

A.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-l，则该组合的标准差为2%。 （）