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[主观题]
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1)ρAB=1;（2)ρAB=0;（3)ρAB=－1，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？
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第1题
经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%
要求：
（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。
（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。
（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。
（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。
要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
第2题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：
经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%
要求：
（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；
（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；
（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
第3题
要求(计算结果保留两位小数)：
(1)计算两种股票的期望收益率；
(2)计算两种股票收益率的标准差；
(3)计算两种股票收益率的协方差；
(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；
(5)计算资产组合的期望收益率；
(6)计算资产组合收益率的标准差。
第4题
要求：
（1）计算以下指标：
① 甲公司证券组合的β系数；
② 甲公司证券组合的风险收益率（RP）；
③ 甲公司证券组合的必要投资收益率（K）；
④ 投资A股票的必要投资收益率；
（2） 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
第5题
要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算A、B、C、D四种股票的预期报酬率;
(2)假设A股票为固定成长股，成长率为8%，预计一年后的股利为3元。当时该股票的市价为20元，回答该投资者应否购买该种股票;
(3)若该投资者按5∶2∶3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率;
(4)若该投资者按5∶2∶3的比例分别购买了A、B、D三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率;
(5)根据上面(3)和(4)的计算结果回答，如果该投资者想降低风险，应选择哪一种投资组合？
第6题
要求：
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率；
(2) 假设该投资者准备长期持有A股票。A股票去年的每股股利为4元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为58元。投资A股票是否合算？
(3) 若该投资者按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；
(4) 若该投资者按3：2：5的比例分别购买了B、C、D三种股票，计算该投资组合的p系数和预期收益率；
(5) 根据上述(3)和(4)的结果，如果该投资者想降低风险，应选择哪一投资组合？
第7题
要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率；
(2)若投资者按3：5：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，假设资本资产定价模型成立，计算该投资组合的口系数和预期收益率；
3)假设甲公司想长期持有B股票，B股票去年的每股股利为1元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为20元，甲企业投资B股票是否合算？
第8题
要求：
(1) 计算以下指标：
①甲公司证券组合的β系数；
②甲公司证券组合的风险收益率；
③甲公司证券组合的必要投资收益率；
④投资A股票的必要收益率。
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
第9题
（1）分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
（2）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0．35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少？
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票-B占60%，若股票A和B的相关系数是1，计算该组合的期望收益率与组合标准差。
（4）说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。
（5）若资本资产定价模型成立，假设无风险收益率为8%，证券市场平均收益率为24%，则根据A、B股票的B系数，分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
第10题
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.138
B．0.098
C．0.158
D．0.088
