当两种股票完全负相关时,可以分散掉非系统性风险;当两种股票完全正相关时,分散持有股票对降低风险没有好处（）

两种等量股票完全负相关时,把这两种股票合理的组合在一起()。

A．能分散掉全部风险

B．不能分散风险

C．能分散掉一部分风险

D．分散的风险视两种股票的组合比例而定

A、能适当分散风险

B、不能分散风险

C、能分散掉一部分市场风险

D、能分散掉全部可分散风险

A.不能分散风险

B.能分散一部分风险

C.能适当分散风险

D.能分散全部非系统风险

A.可降低市场风险

B.可降低可分散风险和市场风险

C.不能抵消任何风险

D.可降低所有可分散风险

A.可消除所有可分散风险

B.不能抵消任何风险

C.可降低可分散风险和市场风险

D.无法确定

A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种

B.公司特有风险是不可分散风险

C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉

如果A，B两种股票的相关系数r=0,则表示这两种股票()。

A．完全正相关

B．完全负相关

C．完全不相关

D．相关程度不确定

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。

A．该组合的非系统性风险能完全抵销

B．该组合的风险收益为零

C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

当股票种类足够多时,几乎可以把所有的系统风险分散掉。()

A．正确

B．错误