题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。A.看涨期权多头B.看涨期权空头
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。
A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
答案
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利用标的资产空头与看跌期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。
A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
第1题
A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B.一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合
C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D.一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
第2题
A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
第5题
A、持有期货多头或买入看涨期权
B、持有期货多头或买入看跌期权
C、持有期货空头或买入看涨期权
D、持有期货空头或买入看跌期权
第6题
A.抛补看涨期权
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲
第7题
A.卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
C.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
第8题
A.多头看涨期权到期H价值=Max(股票市价一执行价格,0)
B.空头看涨期权到期日价值一Max(执行价格一股票市价,0)
C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格一股票市价,0)
D.空头看跌期权到期日价值一Max(执行价格一股票市价,0)