以下哪种期权组合可以复制标的股票空头（)

A.认购期权多头+认沽期权空头

B.认购期权多头+认沽期权多头

C.认购期权空头+认沽期权多头

D.认购期权空头+认沽期权空头

利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与()相同的盈亏。

A．看涨期权多头

B．看涨期权空头

C．看跌期权多头

D．看跌期权空头

所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合

B.一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合

C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合

D.一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

A、持有标的股票

B、持有标的股票的可转换证券

C、持有标的股票的权证

D、持有与空头认购期权行权价格相同的标的股

票认沽期权

A.买入标的股票，买入认购期权

B.买入标的股票，买入认沽期权

C.买入标的股票，卖出认沽期权

D.买入标的股票，卖出认购期权

股票加看跌期权组合，称为()。

A．抛补看涨期权

B．保护性看跌期权

C．多头对敲

D．空头对敲

某投资者持有某股票期权的头寸，到期日标的股票的价格与期权利润的关系如下图所示，则该投资者所持有的头寸为（)。

A、看涨期权多头

B、看跌期权多头

C、看涨期权空头

D、看跌期权空头

期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看跌期权，多头对敲、空头对敲。

要求：

(1)投资者希望将净收益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)

(2)投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)

A.A.买入现货

B.B.买入其他认购

C.C.建立期货多

D.D.建立期货空头

A.含有基于股票的期权

B.发行者持有的期权头寸是看涨期权空头

C.标的股票是发行者之外的第三方股票

D.杠杆效应更高