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威廉·夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石。（)

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发布时间：2021-07-19

更多“威廉·夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石。（)”相关的问题

第1题

现代资产组合理论的创始人是()。A．法玛B．威廉·夏普C．哈里·马科威茨D．斯蒂芬·罗斯

现代资产组合理论的创始人是()。

A．法玛

B．威廉·夏普

C．哈里·马科威茨

D．斯蒂芬·罗斯

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第2题

在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。

A.标准差

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.詹森测度

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第3题

20世纪60年代中期，以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为()的新理论.发展了现代证券

20世纪60年代中期，以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论.发展了现代证券投资理论。

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第4题

新中国在20世纪50年代的主要外交思想和外交活动有（)。

A.提出和平共处五项原则

B.提出“三个世界”的理论

C.参加万隆会议

D.参加日内瓦国际会议

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第5题

目标管理方法是美国学者______于20世纪50年代，应用系统论、控制论、信息论和人际关系理论而提出的一种新的管

理方法。

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第6题

根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.偶然性风险

D.经常性风险

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第7题

20世纪50年代，以()为核心的现代安全管理方式、模式、思想、理论基本形成。A．研究劳动安全卫生B．劳动

20世纪50年代，以()为核心的现代安全管理方式、模式、思想、理论基本形成。

A．研究劳动安全卫生

B．劳动安全卫生法规

C．系统安全理论

D．职业健康安全管理

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第8题

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（)。

A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

B.最小方差组合是全部投资于A证券

C.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

D.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

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第9题

A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

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