题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关
系数为1、该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。 ()
A.正确
B.错误
答案
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A.正确
B.错误
第1题
第2题
第5题
要求:
(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第6题
要求:分别计算ρ12=10、.5、0、-0.5和-1时证券组合的标准差,并由此说明证券的相关程度对证券组合的标准离差的影响。
第7题
第8题
要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第9题
A.13.6%和20%
B.13.6%和24%
C.14.4%和30%
D.14.6%和25%