题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果A、B两种证券的相关系数等于1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()
A.28%
B.18%
C.16%
D.14%
答案
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A.28%
B.18%
C.16%
D.14%
第1题
A.正确
B.错误
第3题
第4题
第5题
证券间的联动关系由相关系数来衡量,其取值总是介于-1和1之间,如果值为正,表明()
A.两种证券间存在完全的同向的联动关系
B.两种证券的收益有反向变动倾向
C.两种证券的收益有同向变动倾向
D.两种证券间存在完全反向的联动关系
第6题
第8题
A.如果二者相关系数为-1,则可以最大程度地抵消非系统风险
B.若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少
C.若A和B的相关系数等于0,组合后的非系统风险不能减少
D.如果二者相关系数为1,组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
第10题
A.X和Y期望报酬率的相关系数是0
B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D.X和Y期望报酬率的相关系数是1