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[多选题]

以下关于APT的描述，正确的是()

A.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些

B.APT理论建立在“一价原理”上

C.在APT的理论架构下，市场组合为一效率组合

D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

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发布时间：2021-07-20

更多“以下关于APT的描述，正确的是（)A．APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些B．AP”相关的问题

第1题

套利定价模型（APT)与资本资产定价模型（CAPM)相比，其特点在于()。A．投资者可以以相同的无风险利

套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于()。

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些

D．APT建立在“一价原理”的基础上

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第2题

下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。A．前者的前提假设比后者简单的

下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。

A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强

B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险

C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡

D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会

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第3题

套利定价理论（APT）是由()提出的。 A.马柯威茨B.夏普C.罗斯D.特雷诺

套利定价理论（APT）是由（）提出的。

A.马柯威茨

B.夏普

C.罗斯

D.特雷诺

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第4题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

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第5题

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则

它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

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第6题

詹森（Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过

詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由 ()得出的。

A．资本资产定价(CAPM)

B．证券市场线(SML)

C．套利定价模型(APT)

D．资本市场线(CML)

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第7题

apt是什么意思

纯金是什么意思呢，纯金的含义是什么？

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第8题

APT中的P代表的意思()。

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第9题

考虑三因素 APT 模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为()。

A.20.3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

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