网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑三因素 APT 模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为()。

A.20.3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

答案

查看答案

发布时间：2021-07-19

更多“考虑三因素 APT 模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%，”相关的问题

第1题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75%

点击查看答案

第2题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

点击查看答案

第3题

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A.这个证券市场处于均衡状态

B.这个证券市场不处于均衡状态

C.证券A的单位系统风险补偿为0.05

D.证券B的单位系统风险补偿为0.075

点击查看答案

第4题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。

A.14%

B.9%

C.16.5%

D. 4%

点击查看答案

第5题

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则

它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

点击查看答案

第6题

套利定价模型表明（）。

A.在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

点击查看答案

第7题

按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（)。

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的β系数

D.市场组合的β系数

点击查看答案

第8题

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

点击查看答案

第9题

套利定价模型表明()。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担

套利定价模型表明（）。

A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B．承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率

C．承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率

D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映