考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75%

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

A.20.3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

A.这个证券市场处于均衡状态

B.这个证券市场不处于均衡状态

C.证券A的单位系统风险补偿为0.05

D.证券B的单位系统风险补偿为0.075

合中所占的比重分别为20%，30%和50%，据此计算的证券组合的β系数为1.0，当前股票的市场收益率为10%，无风险收益率为4%。

要求：计算该公司证券组合的风险收益率。

A.13.65%和25%

B.13.65%和16.24%

C.16.75%和25%

D.16.75%和12.5%

益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。 要求： (1)如果分别购买100股组成一个组合，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率； (2)确定目前证券市场线的斜率和截距； (3)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差； (4)如果证券市场线的斜率提高到10％，确定市场组合的收益率。