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提问者:00****04 发布时间:2021-07-19
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套利定价模型表明()。

A、在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

D、期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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所谓套利组合,是指满足()条件的证券组合。

A、组合中各种证券的权数和为0

B、 组合中因素灵敏度系数为0

C、 组合具有正的期望收益率

D、 组合中的期望收益率方差为0

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资本资产定价模型的假设条件包括()。
A.资本市场没有摩擦
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

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证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()。

A、12.00%

B、13.50%

C、15.50%

D、27.00%

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在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型

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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是:()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型

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下列说法中,()不属于资本资产定价模型的假设条件。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

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下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差


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