首页 >职业资格考试 >证券从业资格 >证券投资分析 >问题详情
问题
更多 >
提问者:00****53 发布时间:2021-07-19
搜题
考试找答案,就用优题宝
您可能感兴趣的试题

下列说法中,()不属于资本资产定价模型的假设条件。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

()是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化
A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C、资本市场没有摩檫。
D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题,包括()。

A、投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合

B、投资者认为收益率应该与风险成正比

C、投资者的个人偏好不存在差异

D、资本市场没有摩擦

点击查看答案

套利定价模型表明()。

A、在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

D、期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

点击查看答案

套利定价模型表明()。
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

按照资本资产定价模式, 影响证券投资组合预期收益率的因素包括() 。A、 无风险收益率
Β 、证券市场的必要收益率
C、 证券投资组合的β 系数
D、各种证券在证券组合中的比重

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

下列对因素模型描述正确的是()。Ⅰ.因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型Ⅱ.因素模型建立在证券关联性基础上Ⅲ.认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致Ⅳ.不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案

下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。

A、本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题

B、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿

C、现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合,这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

D、投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

点击查看答案

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服