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提问者:60****81 发布时间:2021-07-20
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下列说法中,()不属于资本资产定价模型的假设条件。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

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资本资产定价模型的假设条件包括()。
A.资本市场没有摩擦
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

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资本资产定价模型通过假设来简化所研究的问题,包括()。

A、投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合

B、投资者认为收益率应该与风险成正比

C、投资者的个人偏好不存在差异

D、资本市场没有摩擦

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下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。

A、本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题

B、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿

C、现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合,这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

D、投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

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下表述不符合资本市场理论的前提假设的是()。

A、投资者对各种资产的预期收益率、风险、及资产间相关性都具有相同的判断

B、投资不可以分割,投资数量固定

C、投资者的买卖行为不会改变证券价格

D、投资者都拥有相同信息

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关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有()

A、当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B、证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C、证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D、在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险

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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差16%,B股票的期望收益为12%,方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为:(1)ρAB=1;(2)ρAB=0;(3)ρAB=-1,该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少?

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关于证券市场线,下列说法正确的是()。
A.价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B.资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D.资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

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