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(请给出正确答案)
[主观题]
简述资本资产定价模型的假设条件。
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第3题
史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。
A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.期权定价模型
D.有效市场理论
第4题
资本资产定价模型的假设条件包括()。
A.资本市场没有摩擦
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
第7题
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D.APT建立在“一价原理”的基础上
第9题
行为分析流派认为,现代金融理论建立的基石是()。
A.资本资产定价模型、套利定价模型
B.个体心理分析、群体心理分析
C.套利定价模型、有效市场假说
D.资本资产定价模型、有效市场假说
第10题
下列有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。
A.资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线的一一个暗示是,全部风险都需要补偿
D.Rm-Rf称为市场风险溢酬