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[主观题]

以下属于牛市价格价差期权的情形有（)。

A.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格33元的看涨期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格30元的看涨期权

D.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

D.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格30元的看涨期权

答案

正确答案：AD

发布时间：2021-06-21

更多“以下属于牛市价格价差期权的情形有（)。”相关的问题

第1题

以下属于牛市价格价差期权的情形有（)。

A.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格30元的看涨期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格33元的看涨期权

C.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

D.买入执行价格30元的看涨期权，卖出执行价格30元的看涨期权

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第2题

假定执行价格分别为30美元及35美元的某股票看跌期权的价格分别为4美元及7美元。如何利用这些期权

来构造(a)牛市价差和(b)熊市价差。制作一张表格来说明这两种价差的盈利和收益。

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第3题

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：收益=面值×[80%+120%×max(0，-指数收益率)]那么，该产品中嵌入的期权是()。

A.股指看涨期权

B.股指看跌期权

C.牛市价差期权组合

D.熊市价差期权组合

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第4题

投资者持有标的股票，并已产生了浮盈。投资者担心短期市场价格下行的风险，应使用（)期权（组合)为股票中的增益做出保护。

A.备兑看涨期权

B.保护性看跌期权

C.牛市看涨价差期权

D.鲨鱼鳍期权

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第5题

牛市认购价差期权策略是指买入较（)行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（)行权价的认购期权

A.低;高

B.高;低

C.高;高

D.低;低

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第6题

以下哪种情形适合卖出认沽期权开仓（)

A.看跌希望获得标的证券价差收益

B.看跌希望获得权利金收益

C.不看跌希望获得权利金收益

D.不看跌希望获得标的证券价差收益

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第7题

由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为（)。A．牛市差价组

由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为()。

A．牛市差价组合

B．熊市差价组合

C．蝶式差价组合

D．箱型差价组合

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第8题

相同标的资产，相同期限，不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称为()。

A.看涨期权与看跌期权之间的套利

B.垂直价差套利

C.波动率交易套利

D.水平价差套利

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第9题

甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。

甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（)。

A.到期日股票价格高于59元

B.到期日股票价格介于50元至59元之间

C.到期日股票价格低于41元

D.到期日股票价格介于41元至50元之间

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第10题

牛市价差策略（)

A.风险有限，收益无限

B.风险有限，收益有限

C.风险无限，收益无限

D.风险无限，收益有限

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