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[多选题]

确定有效边界所需的数据包括（）。

A.期望收益率

B. 收益率方差

C. 协方差

D. 贝塔系数

答案

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发布时间：2021-07-20

更多“确定有效边界所需的数据包括（）。 A. 期望收益率 B. 收益率方差 C. 协方差”相关的问题

第1题

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。

A．贝塔系数

B．标准差

C．方差

D．协方差

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第2题

在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。

A.单项资产在投资组合中所占比重

B.单项资产的β系数

C.单项资产收益率的方差

D.两种资产收益率的协方差

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第3题

零贝塔证券的期望收益率是()。

A.负收益率

B.市场收益率

C.零收益率

D.无风险收益率

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第4题

下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是()。 A. 期望收益率B. 收益率的方差C. 收益率的标准

下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是()。

A. 期望收益率

B. 收益率的方差

C. 收益率的标准差

D. 收益率的离散系数

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第5题

投资决策中可以用来衡量项目风险的可以是项目的（)。

A.期望收益率

B.各种可能的收益率的概率分布

C.期望收益率的方差

D.期望收益率的标准差

E.期望收益率的标准差率

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第6题

在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是()。 A.收益额？？？B.期望收益率C.方

在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是()。

A.收益额？？？

B.期望收益率

C.方差？？？

D.协方差

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第7题

下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。

A.如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B.如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D.证券市场线的斜率是无风险收益率

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第8题

下列无法衡量风险大小的指标是()。

A.标准差

B.标准离差率

C.贝塔系数

D.期望收益率

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第9题

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是()。A．无风险收益率B．零收益率 C．负收益率D．市场收

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（）。

A．无风险收益率

B．零收益率

C．负收益率

D．市场收益率

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