资本资产定价模型中的贝塔系数计量的是（）

A.系统风险

B.非系统风险

C.市场风险

D.不可分散风险

A.不可分散风险

B.可分散风险

C.公司特别风险

D.非系统性风险

A．正确

B．错误

A.系统风险又叫市场风险、不可分散风险

B.系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿

C.非系统风险是每个公司特定的风险，可通过多元化投资分散

D.证券投资组合可消除系统风险

A．β系数可以为负数

B．β系统是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系统反映的是证券的系统风险

A.标准差度量的是投资组合的非系统风险

B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值

C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

A.一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的非系统风险的大小

B.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

C.系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险

D.非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险

A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

B.标准差度量的是投资组合的非系统风险

C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

A.非系统性风险

B.公司特别风险

C.可分散风险

D.市场风险