历年真题：期货基础知识考试真题汇编2

历年真题：期货基础知识考试真题汇编2

1、中金所5年期国债期货一般交易日的当日结算价为()。

A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值

B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值

C.最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值

D.最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值

参考答案：A

2、沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的()。

A.最后一小时成交量加权平均价

B.收量价

C.最后二小时的成交价格的算术平均价

D.全天成交价格

参考答案：A

3、下列指令中，郑州商品交易所采用而大连商品交易所和上海期货交易所没有采用的是()。

A.限价指令

B.市价指令

C.套利指令

D.止损指令

参考答案：C

4、基差公式中所指的期货价格通常是()的期货价格。

A.最近交割月

B.最远交割月

C.居中交割月

D.当年交割月

参考答案：A

5、下列不是决定外汇期货理论价格的因素为()。

A.利率

B.现货价格

C.合约期限

D.期望收益率

参考答案：D

6、在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1100 元/吨，乙为卖方，建仓价格为1300 元/吨，小麦搬运、储存、利息等交割成本为60 元/吨，双方商定为平仓价格为1240元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40 元/吨，即1200 元/吨。请问期货转现货后节约的费用总和是()，甲方节约()，乙方

节约()。

A、20 40 60

B、40 20 60

C、60 40 20

D、60 20 40

参考答案：C

7、某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。

A、亏损150 元

B、获利150 元

C、亏损160 元

D、获利150 元

参考答案：B

8、某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了A、B、C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430 点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指数合约的期指为1450 点，合约乘数为250 美元，公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。

A、7 个S&P500期货

B、10 个S&P500 期货

C、13 个S&P500 期货

D、16 个S&P500 期货

参考答案：C

9、假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是()。

A、[1606，1646]

B、[1600，1640]

C、[1616，1656]

D、[1620，1660]

参考答案：A

解析：如题，F=1600×[1+(8%-1.5%×3/12)=1626

TC=0.2+0.2+1600×0.5%+1600×0.6%+1600×0.5%×3/12=20

因此，无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606，1646]。

10、某加工商在2004 年3月1 日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11 美元，同时他又卖出敲定价格为280 美分的看跌期权，权利金为14美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为()。

A、250

B、277

C、280

D、253

参考答案：B

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